Моделирование кредитного риска
На протяжении последнего десятилетия в ряде крупнейших банков мира разработаны различные системы моделирования кредитного риска по основным направлениям их деятельности. Базельский комитет по банковскому надзору изучил практику моделирования кредитных рисков в 20 крупных международных банках 10 стран, обобщил результаты наблюдения и изложил их в итоговом документе «Моделирование кредитного риска: методы и практическое применение» (апрель 1999 г.).
Как свидетельствует этот документ, моделирование кредитного риска играет все более важную роль как в процессе управления банковскими рисками, так и при оценке эффективности деятельности кредитных организаций. Модели кредитного риска используются и при анализе прибыльности клиентов, и в ценообразовании, и даже при решении вопросов о вознаграждении персонала банка по результатам работы.
Уровень кредитного риска, как правило, рассматривается с учетом территориального размещения банка и используемых групп продуктов (инструментов), а также временных параметров и индивидуальной структуры кредитного портфеля банка. Расчеты кредитного риска применяются также при оценке экономически выгодного для банка размера капитала, необходимого для поддержания кредитных операций.
Облако тегов:
