Моделирование кредитного риска
В общем виде портфельные кредитные потери определяются как разность между текущей стоимостью портфеля и будущей стоимостью на конец определенного времен
Пример матрицы перехода кредитного рейтинга (вероятность перемещения в другую категорию рейтинга в течение одного года, %)
| Кредитный рейтинг через один год | |||||||||
| Текущий кредитный рейтинг | AAA | АА | А | ВВВ | ВВ | В | ССС | Дефолт | |
| AAA | 87,74 | 10,93 | 0,45 | 0,63 | 0,12 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | |
| АА | 0,84 | 88,23 | 7,47 | 2,16 | 1,11 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | |
| А | 0,27 | 1,59 | 89,05 | 7,40 | 1,48 | 0,13 | 0,06 | 0,03 | |
| ВВВ | 1,84 | 1,89 | 5,00 | 84,21 | 6,51 | 0,32 | 0,16 | 0,07 | |
| ВВ | 0,08 | 2,91 | 3,29 | 5,53 | 74,68 | 8,05 | 4,14 | 1,32 | |
| В | 0,21 | 0,36 | 9,25 | 8,29 | 2,31 | 63,89 | 10,13 | 5,58 | |
| ССС | 0,06 | 0,25 | 1,85 | 2,06 | 12,34 | 24,86 | 39,97 | 18,60 | |
