Специальные обобщенные показатели оценки решений по управлению экономической безопасности банка
Рс=1-е-а,(ск/А^0-б), (23.3)
где Рс функция полезности величины СК/Ар при фиксированной структуре активов по группам риска, значениях ЛАм/Овм, ЛАт/Овт. функция Рс имеет вид, представленный на рис. 23.2,
Как видно из рис. 23.2, функция Рс имеет положительное значение при СК/Ар = 0,06, т.е. равное значению норматива HI, устанавливаемого ЦБ России (значение HI = 0,06 было принято в 1996 г.) При изменении норматива показатель Рс должен быть откорректирован соответствующим образом. В формуле (19.3) для расчета значений Рс имеется параметр — аь подбираемый так, чтобы при СК=Ар величина Рс была бы 0,97-0,98; ai>l. Тогда при СК, превышающем Ар более чем в два-три раза, значение Рс будет очень близким к единице. Но данное требование может изменяться в зависимости от точки зрения руководства банка. Важно помнить одну особенность показателя Рс: чем больше величина аь тем круче график, тем ближе к оси абсцисс он проходит и тем ближе к уровню Рс = 1 будет кривая при значении СК=Ар.
Облако тегов:
