Специальные обобщенные показатели оценки решений по управлению экономической безопасности банка
Оценка устойчивости к падению доходности или прекращению действия используемых финансовых инструментов (К3) может явиться одной из важнейших задач при разработке стратегических решений банка и комплексной оценки его текущего состояния.
K3=m/]Thf, (23.9)
где hi — доля в процентах вложения средств банка в i -й актив, 0<hi<100, l<i<m. Здесь m — число используемых в мировой банковской практике финансовых инструментов (т.е. типов активов, приносящих доход). В настоящее время т<120. Чем больше набор финансовых инструментов, тем больше степень диверсификации операций банка и тем меньше благополучие банка, зависимость от неожиданных угроз по отдельно взятым финансовым инструментам^ возможной потери их эффективности или даже прекращения их действия.
Пусть m=T00. Если банковские активы — это вложения в какую-то одну операцию (пусть Ы), например в ГКО, то hj = 100, hi =0, \Ф\ и К3= 0,01. Столь малое значение К3 рзначает, что банк абсолютно неустойчив при падении доходности или неожиданном прекращении действия его финансовых инструментов. Для большинства банков России, потерпевших крах в результате дефолта 1998 г. показатель К3 был близок к нулю, так как в основном большая часть активов приходилась на ГКО и межбанковский кредит (пусть hrKO=50, Ьмбк=50, hj=0; тогда К3 = 100/5000 = 0,02). \
Облако тегов:
