Модели установления кредитной ставки, используемые в зарубежной банковской практике
По этой модели процентная ставка по кредиту рассчитывается как базовая ставка (прайм-рейт, включая маржу прибыли своих операционно-административных расходов) + премия за риск неисполнения обязательств (уплачиваемая всеми, за исключением первоклассных заемщиков) + премия за риск, уплачиваемая заемщиками долгосрочных кредитов.
Модель ставки ценового лидерства предполагает систематизацию категорий риска. Впервые это было предложено американским финансистом Коуплендом, который установил соответствие между категорией риска и премией за риск в зависимости от качества кредитов следующим образом (см. таблицу 19.5):
лять межбанковские ставки предложения кредитных ресурсов, ставка ЛИБОР — лондонская межбанковская ставка предложения.
В настоящее время ставка ЛИБОР является самой важной, наиболее часто используемой процентной ставкой, по которой осуществляется кредитование между первоклассными банками на рынке евровалют. Обычно под термином «ставка ЛИБОР» понимают ставки по депозитам в фунтах стерлингов и долларах США. Ставки ЛИБОР по еврокредитам рассчитываются по 12 валютам и нескольким периодам (1 неделя, 1,2, 3, 6, 9 месяцев и 1 год). Ставка ЛИБОР ниже справочной ставки прайм-рейт, что и способствовало появлению новой модели установления кредитной ставки в зарубежной банковской практике — процентной ставки по кредиту ниже прайм-рейт. Появление этой модели — результат жесткой конкурентной борьбы банков за заемщиков.
Облако тегов:
