Концепция единого интегрального показателя уровня экономической безопасности банка
Требования ЦБ выполнять необходимые нормативы по достаточности капитала, ликвидности и других показателей вполне вписываются в схему эгалитарного монотонного некомпенсационного предпочтения. Для этого достаточно положить соответствующий показатель (pt равным нулю, когда не выполнен требуемый норматив ЦБ России. Тогда интегральная оценка будет равной 0 с некоторой дробной частью. Это будет сигналом о катастрофе или приближения к ней. Остальные две разновидности некомпенсационного предпочтения не могут корректно представить требования ЦБ России. В силу этого руководитель банка, тяготеющий к употреблению либо лексикографического упорядочения, либо центрально-эгалитарного, должен отказаться от их применения, так как они не отвечают в полной мере требованиям ведения банковского бизнеса. В итоге, если предпочтение по своей сути относится к некомпенсационному виду, то оно должно быть выбрано эгалитарно монотонным. Это значит, что при фиксации всех показателей fj на уровне fj = f*j экономическая безопасность банка тем выше, чем больше значение незафиксированного показателя fj, i Ф j. Такое соотношение между интегральной ценностью всех фиксированных показателей банка и любого нефиксированного должно оставаться для произвольного нефиксированного показателя. При условии fj = f*j( j Ф i для показателя f;, i Ф j существует частная функция полезности. В области определения она может иметь вид одной из кривых, представленных на рис. 23.1.
Облако тегов:
