Управление кредитным риском (Методические указания)

Сделаем следующие допущения:

— стоимость кредитных ресурсов — 120% годовых;
— лимит использования собственного капитала банка в качестве источника кредитования — 8% от совокупного объема кредитования;
— требуемый доход от капитала — 15% годовых.

Определим цену кредита в размере 100 USD, предоставленного двум клиентам, относящимся к 1 и 10 классу соответственно.

Хотя определение цены кредита в значительной степени обусловлено оценкой кредитного риска, как показано выше, доходность кредитной операции зависит также от многих других факторов, которые можно отнести к категории внутренних, таких, как:

— тип операции — банки обычно назначают дополнительную премию за сложные операции, которые требуют особых знаний и умений или для покрытия технических рисков, возникающих вследствие финансирования специфических проектов (например, финансирование нефтеразработок);
— рыночные условия — изменение спроса и предложения существенно влияют на рыночную цену продукта;
— поведение конкурентов — чем в большей степени банк вынужден конкурировать за клиента, тем в большей степени при определении цены кредита он должен ориентироваться на ценовую политику конкурентов;
ность банковского капитала, используемого в качестве источника кредитования, так и степень кредитного риска. Последняя при данном подходе определяется на основе кредитной истории клиента (и пересматривается через регулярные промежутки времени или по мере необходимости), а цена кредита определяется с учетом категории (степени) риска, присвоенной клиенту так, чтобы были достигнуты плановые уровни доходности банковского капитала (кредитных ресурсов).

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70