К вопросу о методологии формирования кредитной политики банка

Оценим последствия завышения параметра х = х* + гп, а следовательно, и завышения ставки процента. Как уже отмечалось, это обусловливает рост риска невозврата кредита. И наоборот, снижение ставки процента может привести к снижению кредитного риска.

Проиллюстрируем это на следующем примере (см. рис. 9.3). Пусть на рынке кредитов имеется два типа заемщиков: благонадежные, возвращающие кредит, и неблагонадежные, использующие средства для различных рискованных операций (финансовых авантюр) и не предполагающие возвращение кредита. Вторая группа заемщиков создает дополнительный (ложный) спрос на кредиты LD (Lie Demand), сдвигая истинную кривую спроса TD (Truth Demand) параллельно вверх. В связи с этим повышается и цена кредита как равновесная точка спроса LD и предложения S (Supply). Пусть известна средняя эффективность инвестиционных вложений V (например, для того сектора народного хозяйства, где специализируется рассматриваемая банковская фирма). Тогда, при k » V доля благонадежных заемщиков в общем числе претендентов будет невелика: среди них будут только те немногие, чья эффективность существенно выше средней; зато очень высокой окажется доля неблагонадежных клиентов, готовых взять кредит любой ценой. В том случае, если банк снижает ставку процента (например, исключая полностью или частично кредитный риск р) до уровня к < л/, доля благонадежных клиентов возрастает, а риск невозврата кредита падает.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51