К вопросу о методологии формирования кредитной политики банка

Так, если имеется полная уверенность, что ссуда будет возвращена ( р =0), то г* = г, т.е. будет использована безрисковая ставка процента. Если же заранее известно, что заемщик почти наверняка не вернет долг (р ~ 1), то величина г* не поддается определению (риск кредитора компенсировать невозможно):

r* = lim^-^- — 1 = оо. p->i 1-р

Разность (г* - г) представляет собой премию за риск невозврата кредита, которую получает банк, а оплачивает заемщик. Преобразовав соотношение (9.15), получаем:

г* = (1+г — 1+ р)/(1- р)

или:

г* - г* • р = г + р .

Отсюда имеем:

p = r*-r= р .(1+г*). (9.16)

Таким образом, премия за риск невозврата кредита р пропорциональна величине кредитного риска р и ставке процента г*.

В условиях переходного периода российской экономики, когда имеет место параллельное хождение двух валют, банк при формировании кредитной политики должен рассматривать кредитные риски с учетом привязки их к конкретной валюте, используемой при кредитной операции.

В частности, формула (9.15), указывающая риск и величину ставки процента, может быть использована также для выявления расхождения между эффективностью процентных ставок для счетов с разной валютой.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51