К вопросу о методологии формирования кредитной политики банка

Чистый процентный доход D" (спрэд) рассчитывается как разность процентного дохода Rd и процентного расхода Rp (опустим в целях упрощения индекс t).

Dn = Rd-Rp. (9.9)

Изменение чистого процентного дохода AD" в зависимости от изменения ставки процента Л к и гэпа Г может быть отражено следующей формулой:

ДБп=Дк-Г. (9.10)

Формула (9.10) соответствует ранее приведенному соотношению (9.2), однако здесь рассматривается полная ставка процента, учитывающая риски.

В таком случае, если изменяется одна из компонент, определяющих гэп (пассивы или активы), для оценки изменения процентного дохода (расхода) может быть использована другая формула.

Изменение процентного дохода ADD от объема AV (изменения пассивов и активов) и изменения ставки Дк определяется следующим соотношением:

ДБп = ДУ-к + Дк- V + gv-gk- V-k, (9.11)

где к — ставка процента, V — объем, gv и gk — темпы роста соответственно объема и ставки процента.

Маржа на прибыль (относительная) Мр рассчитывается как отношение чистого процентного дохода D" к совокупному доходу Dc учетом издержек (прибыли):

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51