К вопросу о методологии формирования кредитной политики банка

1) риск невозврата кредита не может быть устранен полностью;
2) рассматриваемый риск может быть уменьшен за счет снижения уровня концентрации неблагонадежных заемщиков в общем числе клиентов;
3) уменьшение риска достигается снижением ставки банковского процента до (или ниже) уровня средней эффективности вложений. В результате банк снижает свою доходность, но одновременно уменьшает кредитный риск, как бы перераспределяя его между благонадежными заемщиками.

Реальная мировая и российская банковская практика строится на этих постулатах: солидные банки, работающие с солидными (надежными) клиентами, характеризуются относительно невысокими ставками процента, учитывающими снижение фактического риска невозврата кредитов.

Ниже приведем основные формулы, характеризующие влияние управления гэпом и процентной ставкой на основные показатели банковской деятельности: чистый процентный доход и чистую процентную маржу. Заметим, что чистый процентный доход, маржа на прибыль, чистая процентная маржа наряду с показателями прибыли на капитал, прибыли на активы, мультипликатор капитала и др. используются в классическом анализе банковских финансов методом Дюпона [3].

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51