К вопросу о методологии формирования кредитной политики банка

Рассмотрим вкратце полные модели банковской деятельности.

Если частные модели анализируют отдельные аспекты деятельности банковской фирмы (концентрируются либо на выборе структуры активов, либо на управлении обязательствами), то в полных моделях используется комплексный подход. Согласно Балтен-спергеру, полная модель должна объяснить решение: 1) об активах и обязательствах банка (и их взаимодействии); 2) о размерах банковского капитала. В труде [3] приводится описание структуры полной модели Балтенспергера. Эта модель позволяет определить такое соотношение активов и пассивов, которое обеспечивает максимум прибыли банка.

Большой вклад в теорию банковской фирмы сделан Сили [17], который построил квази-полную модель банка путем интеграции описанных выше двух частных направлений моделирования, однако вопросы банковского капитала остались при этом за пределами модели. В модели Сили определяется портфель кредитов, депозитная ставка и ликвидная позиция банка. Эта модель содержит также функцию риска, увеличивающегося при возрастании объема ссуд. Интервал изменения депозитных ставок при поведении, минимизирующем риск, шире, чем тот же интервал при поведении, нейтральном к риску. В соответствии с принятыми предположениями банковская фирма рассматривается как действующее предприятие. Поэтому вопросы собственного капитала отображены в модели неявно, через прибыльность и ликвидность, которые, по сути, и определяют размер капитала.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51