К вопросу о методологии формирования кредитной политики банка

Заметим, что по мере формирования цивилизованного рынка и стабилизации экономики во всех странах с переходной экономикой неумолимо проявляет себя тенденция снижения уровня доходности ценных бумаг и повышения риска их ликвидности.

Следующим рассматриваемым элементом кредитной политики будет механизм управления кредитным риском.

Кредитный риск фиск непогашения кредита) — это вероятность неисполнения заемщиком обязательств по ранее полученному кредиту.

Если обозначить эту вероятность как р (0 < р < 1), то взаимосвязь между риском и доходом (при предположении отсутствия других видов риска: х = 0) может быть представлена следующей формулой:

г* = [(1+г)/(1- р)]-1, (9.15)

где (1 - р ) — вероятность возврата кредита; г — безрисковая ставка процента;
г* — фактическая ставка процента с учетом данного вида риска (удельный доход с единицы вложения).

Формула (9.15) выражает фундаментальное правило банковского дела: «риск требует компенсации» и может быть интерпретирована как оценка возможности уменьшения процентной ставки для надежного клиента, репутация которого позволяет сделать заключение о высокой вероятности возврата ссуды, или как необходимость повышения ставки процента при высокой вероятности невозврата кредита.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51