К вопросу о методологии формирования кредитной политики банка

Один из инструментов, играющий роль подобного теста и широко применяющийся в западных банках, это модель CART (Classification And Regression Trees) [10].

Применяемый здесь математический аппарат — метод регрессии, алгоритм, использующий принцип альтернативного выбора ветвей классификационного дерева, и т.д., позволяет выявить возможные объекты кредитования по заданному набору индикаторов.

На рис. 9.4. представлено дерево классификации, на котором в прямоугольниках содержится четыре показателя — индикатора состояния фирмы (пь п2, п3 и пД в кружках отмечено условие классификации относительно заданных моделью CART значений этих показателей (n °i, п°2, п°3 п°4). Двумя кружками и значком NB помечены фирмы-небанкроты, т.е. благонадежные заемщики. В соответствии с моделью CART это такая совокупность фирм, для которых выполнены два типа условий:

1) {п1<п°1Лп2>п02Лпз>п0з},

2) {n1>n °1An4<n()4}.

Здесь Л — знак логической операции, «И» — логического умножения (конъюнкции). Статистические исследования, проведенные в условиях экономики США по модели CART, дали следующие критериальные значения этих показателей: п0! = 0,1309; п°2 = 0,1453; п°3 = 0,25; п°4 = 0,6975.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51